クレジット・リスク・モデル

クレジット・リスク・モデル

先端理論と実務への応用を、効率よく学べる究極のテキスト。
【目次】
第１章　クレジット・リスク（クレジット・リスクとは何か／クレジット・デリバティブとは何か　ほか）／第２章　ハザード・プロセスによるデフォルトのモデル化（ハザード・プロセスのモデル化／具体的なモデルとその特徴　ほか）／第３章　格付推移確率と吸収マルコフ連鎖（確率過程とマルコフ連鎖／格付推移確率行列の分解　ほか）／第４章　クレジット・デリバティブの評価（クレジット・デフォルト・スワップの定義／クレジット・デフォルト・スワップのキャッシュフローの評価　ほか）